Оценяването няма да служи за въвеждането на нови капиталови изисквания
Банката на Англия (BoE) обяви официално свой климатичен двегодишен изследователски сценарий (CBES), който е предназначен за изучаване на финансовите рискове, свързани с промяната на климата за
най-големите банки и застрахователи във Великобритания. Макар че BoE организира редовни стрес тестове, за да оценява устойчивостта на финансовата система и отделните компании във
Великобритания, това е първият случай, когато презастрахователи включват свои оценки на климата.
CBES, който ще представи резултатите си през 2022 г., използва три сценария: ранен, късен и липса на допълнителни действия за изучаване на рисковете на прехода (възникващи в резултат на структурни
промени в икономиката, необходими за достигане на нулеви чисти емисии) и физическите рискове (от по-високите глобални температури).
BoE заявява, че провеждайки тестове за банки и застрахователи, ще може да оцени взаимодействието между двата сектора и по-добре да анализира рисковете за финансовата система, свързани с
климатичните промени.
Основните цели на изследването включват измерване на финансовите рискове за отделните организации и разбиране на бизнес моделите и възможните отговори на тези рискове. Очакванията са тестовете да
подобрят управлението на рисковете за отделните застрахователи и да покажат посоката на развитие на управлението на климата. Сред застрахователите, включени в стрес тестовете, са: AIG, Allianz,
Aviva, AXA, Direct Line и RSA, които съвкупно представляват около 60% от пазара по бруто премии.
10 синдиката на Lloyd`s също ще бъдат подложени на теста. Тези компании представляват 40% от пазара на имуществени застраховки и отговорности. Сред тях са са: Aviva, Legal & General, M&G,
Phoenix и Scottish Widows.
CBES няма да служи за въвеждането на нови капиталови изисквания.
